集計日がクリスマス休暇により変更となり、先日12月30日の集計データが、週末には最新となる1月7日のデータが発表となりました。7通貨ショート合計は2018年56月以来で最も低水準。ドルが急反発するのか、それとも、本格的なドル買いが始まるのか、いずれにしても何らかの変化を期待したくなるような変化です。
12月30日の7通貨（円、ユーロ、ポンド、スイス、カナダドル、豪ドル、NZドル）のネットポジションの合計は－124,463コントラクト（参考値で約151.6億ドル相当）の他通貨ショート（逆に言えばドルロング）となっていました。それが、1月7日のデータでは－64,241コントラクト（参考値で約91.7億ドル）と前週比で大幅な変化となっていることがわかります。
つまり、年末・年始（含むクリスマス）で投機的なポジションは通貨ショートを大幅に減少、逆に言えばドルロングを大幅に削減（又はドルショート）していたことになります。振り返ってみると通貨ショートのピークは12月3日の－219,395でそれから6週間続けて減少し－64,241まで減少しています。
なお、この数字は2018年6月19日に7通貨ペアの合計がロングからショートに転換した重要日から続く通貨ショートポジションの中で、初めて10万台の大台を割り込み減少し、最も少ない数字となっています。この数字上の変化だけを見ると、ドルが急反発するのか、それとも、本格的なドル買いが始まるのか、いずれにしても何らかの変化を期待したくなります。
1月7日のデータでは、引き続きポンドとカナダドルはネット・ロングの状態は変わらず、他の円、ユーロ、スイス、豪ドル、NZドルは相変わらずネット・ショートの状態ですが、7通貨全体の前週比（前週とのポジションの比較）は通貨のロングが増加している状態でドル安センチメントが強かったことがわかります。
結果論ですが、そのポジションの大幅の巻き戻しで、年初第2週目の集計日以降は米・イラン問題や弱い米雇用統計にも関わらずドルの買い戻しが強まっていた可能性も否定できません。ポジションの変化だけを見ると、市場参加者はポンドとカナダドル高を期待していることがわかります。
詳しいデータは別表をご覧ください
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